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手持巨资无法无天?“幌骗”交易的触角已伸向


作者:远大国际期货 来源:远大期货官网2017-08-08 10:05 【字体:

近期 金银市场多次在美东时间19:06(北京时间07:06)这一神秘时点出现闪崩 ,令市场心有余悸,部分分析师怀疑是有人在背后计划好了这些幌骗(Spoof)行情。现在看来,幌骗交易的触

近期金银市场多次在美东时间19:06(北京时间07:06)这一神秘时点出现闪崩,令市场心有余悸,部分分析师怀疑是有人在背后计划好了这些“幌骗”(Spoof)行情。现在看来,“幌骗”交易的触角已经伸向了贵金属以外的市场——数字货币。

周一(8月7日),经历了“硬分叉”风险的传统比特币一口气冲破3000美元历史整数大关,日内涨幅逼近5%,最高触及3430.0美元/枚。而与此同时,市场开始风传一则谣言:一名手握“几乎无限量资金”的神秘交易员通过幌骗手段操纵比特币市场,人称“Spoofy”(意为幌骗者)。

Spoofy如何作案?

那么,这名被称为Spoofy的神秘交易者(又或者是一个神秘团队)具体是怎么操纵市场的?以下就是Spoofy的幌骗交易日常:

在希望比特币价格上升时新建大量的比特币限价买单(200万美元或以上),这些挂单的持有时间仅为数分钟,有时候甚至只有5至10秒。这种情况更为常见;

新建大量的比特币限价卖单(200万美元或以上),以抑制比特币价格上涨或促使其下跌。这种情况则较为罕见;

部分情况下,Spoofy会让价格较低的挂单保留几个小时,通常它们较现价会低50-100美元。比如,在比特币回升至2000美元上方的那轮涨势中,Spoofy就在1900美元的价格区间内持有了一张4000枚比特币的虚假订单。

幌骗作为一种非法交易手段,其作案方式很简单:挂出低于市场其他买单价格的一张巨量买单,抑或是挂出高于市场其他卖单价格的一张巨量卖单,在行情走到即将要触发挂单成交时马上取消该挂单,这样就能让其他交易者以为有位资金雄厚的买家或卖家正准备出手。试想,如果普通散户看到市场上有张要卖出2000枚比特币的挂单,他们肯定想在这头“巨鳄”打压价格之前火速抛售手中的比特币,这样就会引发市场闪崩。到这个时候,幌骗者就可以利用市场反应真正地买入或卖出比特币来获利。

Spoofy到底是谁?

没有人知道Spoofy到底是谁,他的身份仍然是一个谜。金融博客零对冲猜测,他有可能是一个交易者,也有可能是一个大型的场外交易公司或一个交易团队,甚至有可能是Bitfinex监管层本身。

而随着比特币终于越过了3000美元大关,有一个隐忧正在逐渐被放大:没有人知道这波涨势在多大程度上是自发且可持续的,又在多大程度上是受Spoofy之类的幌骗交易者操控的。

手握巨资、无法无天的Spoofy

其实,由于比特币市场监管并不完善,因此出现幌骗现象并不奇怪。但Spoofy之所以“脱颖而出”,就是因为其手上握有大量可支配资金:其挂单规模大部分都逼近6000万美元。

而正是这一冲销式交易令Spoofy受到更多关注。在8月2日比特币分叉为传统比特币以及比特币钞(Bitcoin Cash)之后,Bitfinex宣布将比特币钞分发给比特币的空仓持有者。这一声明发布后,平台上一名交易者立马卖出了数万枚比特币。外界猜测这名交易者很可能就是Spoofy,因希望获得尽量多的比特币钞而作出此举。在其他交易者都准备好买入比特币期待轧空行情的时候,Spoofy又火速买回自己抛售的比特币,比特币价格几乎未受影响。Bitfinex也在当日承认有人在该平台上对价格进行操纵,并称对其进行了处罚。

不仅如此,Spoofy的独特之处还在于,他几乎只在Bitfinex这个交易平台进行活动。今年春季,Bitfinex因为与富国银行的诉讼纠纷而成为市场焦点,因此如果Spoofy在该平台上存入大量法定货币,中间商不可能毫不知情。但令人匪夷所思的是,Spoofy跟Bitfinex上大部分的交易者都不一样,他似乎享有着某些特权:在该平台上,他对手中持有的大量法定货币和比特币同时具有支配权(即自由兑换),而其他交易者根本做不到这一点。

Spoofy不仅仅通过幌骗来操纵市场,必有时还会进行冲销式交易(Wash Trade),即自己与自己展开交易,比如充当自己手上买入挂单的卖出方,给市场制造出价格涨跌的假象。天量的冲销式交易能够引起普通交易者的买入或抛售热潮。而对于Spoofy本身,执行这类交易的成本很低,每100万美元交易量的成本仅为1000美元。

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